đa cộng tuyến
Adam Hayes, Tiến sĩ, CFA, là một nhà văn tài chính với 15 năm kinh nghiệm ở Phố Wall với tư cách là một nhà giao dịch phái sinh. Bên cạnh kiến ​​thức chuyên môn sâu rộng về giao dịch phái sinh, Adam còn là chuyên gia về kinh t

đa cộng tuyến

Adam Hayes, Tiến sĩ, CFA, là một nhà văn tài chính với 15 năm kinh nghiệm ở Phố Wall với tư cách là một nhà giao dịch phái sinh. Bên cạnh kiến ​​thức chuyên môn sâu rộng về giao dịch phái sinh, Adam còn là chuyên gia về kinh tế và tài chính hành vi. Adam nhận bằng thạc sĩ kinh tế tại The New School for Social Research và bằng tiến sĩ. từ Đại học Wisconsin-Madison về xã hội học. Anh ấy là chủ sở hữu CFA cũng như nắm giữ FINRA Series 7, 55

Đối với đầu tư, đa cộng tuyến là một yếu tố thường được cân nhắc khi thực hiện phân tích kỹ thuật để dự đoán các biến động giá có thể xảy ra trong tương lai của chứng khoán, chẳng hạn như cổ phiếu hoặc hàng hóa tương lai.

Các nhà phân tích thị trường các nhà phân tích muốn tránh sử dụng các chỉ báo kỹ thuật giống nhau ở chỗ chúng dựa trên những cơ sở rất giống nhau hoặc các đầu vào liên quan; họ có xu hướng tiết lộ những dự đoán tương tự về biến phụ thuộc của chuyển động giá. Thay vào đó, phân tích thị trường phải dựa trên các biến số độc lập khác nhau rõ rệt để đảm bảo rằng chúng phân tích thị trường từ các quan điểm phân tích độc lập khác nhau.

Một ví dụ về vấn đề đa cộng tuyến tiềm ẩn là việc thực hiện phân tích kỹ thuật chỉ bằng cách sử dụng một số chỉ báo tương tự.

Nhà phân tích kỹ thuật nổi tiếng John Bollinger, người tạo ra chỉ báo Dải bollinger, lưu ý rằng “một quy tắc cơ bản để sử dụng thành công phân tích kỹ thuật đòi hỏi phải tránh đa cộng tuyến giữa các chỉ báo.” Để giải quyết vấn đề, các nhà phân tích tránh sử dụng hai hoặc nhiều chỉ báo kỹ thuật cùng loại. Thay vào đó, họ phân tích chứng khoán bằng cách sử dụng một loại chỉ báo, chẳng hạn như chỉ báo xung lượng , sau đó thực hiện phân tích riêng bằng cách sử dụng một loại chỉ báo khác, chẳng hạn như chỉ báo xu hướng.

Ví dụ: chỉ số ngẫu nhiên, chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) và Williams %R đều là các chỉ báo động lượng dựa trên các thông tin đầu vào tương tự và có khả năng tạo ra các kết quả tương tự. Trong trường hợp này, tốt hơn là loại bỏ tất cả trừ một trong các chỉ báo hoặc tìm cách hợp nhất một số chỉ báo trong số đó thành một chỉ báo, đồng thời thêm một chỉ báo xu hướng có khả năng không tương quan cao với chỉ báo xung lượng.

Đa cộng tuyến cũng được quan sát thấy trong nhiều bối cảnh khác. Một bối cảnh như vậy là sinh học của con người. Ví dụ, huyết áp của một cá nhân không đồng biến với tuổi mà còn với cân nặng, trạng thái căng thẳng và mạch.

Để giảm số lượng đa cộng tuyến được tìm thấy trong một mô hình, người ta có thể loại bỏ các biến cụ thể được xác định là cộng tuyến nhất. Bạn cũng có thể thử kết hợp hoặc chuyển đổi các biến vi phạm để giảm tương quan của chúng. Nếu điều đó không hiệu quả hoặc không thể đạt được, thì có các mô hình hồi quy đã sửa đổi để xử lý đa cộng tuyến tốt hơn, chẳng hạn như hồi quy sườn, hồi quy thành phần chính hoặc hồi quy bình phương nhỏ nhất từng phần.

Cộng tuyến hoàn hảo là gì?

Cộng tuyến hoàn hảo tồn tại khi có sự tương ứng chính xác 1:1 giữa hai biến độc lập trong một mô hình. Đây có thể là mối tương quan 1,0 hoặc -1,0.

Tại sao đa cộng tuyến lại là một vấn đề?

Đa cộng tuyến là một vấn đề vì nó tạo ra kết quả mô hình hồi quy kém tin cậy hơn. Điều này là do khoảng tin cậy rộng hơn (lỗi chuẩn lớn hơn) có thể làm giảm ý nghĩa thống kê của các hệ số hồi quy.

Điểm mấu chốt

Đa cộng tuyến tồn tại bất cứ khi nào một biến độc lập có tương quan cao với một hoặc nhiều biến độc lập khác trong phương trình hồi quy bội. Đa cộng tuyến là một vấn đề vì nó sẽ làm cho các kết luận thống kê kém tin cậy hơn. Tuy nhiên, Hệ số lạm phát phương sai (VIF) có thể cung cấp thông tin về biến hoặc các biến nào là dư thừa và do đó có thể loại bỏ các biến có VIF cao.

Phân tích tài chính

Khái niệm phân tích kỹ thuật nâng cao

Phân tích tài chính

Phân tích kỹ thuật

Quản lý danh mục đầu tư

Phân tích cơ bản

đa cộng tuyến
Adam Hayes, Tiến sĩ, CFA, là một nhà văn tài chính với 15 năm kinh nghiệm ở Phố Wall với tư cách là một nhà giao dịch phái sinh. Bên cạnh kiến ​​thức chuyên môn sâu rộng về giao dịch phái sinh, Adam còn là chuyên gia về kinh t