Định nghĩa tỷ lệ vốn chung cấp 1
Adam Hayes, Tiến sĩ, CFA, là một nhà văn tài chính với 15 năm kinh nghiệm ở Phố Wall với tư cách là một nhà giao dịch phái sinh. Bên cạnh kiến thức chuyên môn sâu rộng về giao dịch phái sinh, Adam còn là c
Định nghĩa tỷ lệ vốn chung cấp 1
Adam Hayes, Tiến sĩ, CFA, là một nhà văn tài chính với 15 năm kinh nghiệm ở Phố Wall với tư cách là một nhà giao dịch phái sinh. Bên cạnh kiến thức chuyên môn sâu rộng về giao dịch phái sinh, Adam còn là chuyên gia về kinh tế và tài chính hành vi. Adam nhận bằng thạc sĩ kinh tế tại The New School for Social Research và bằng tiến sĩ. từ Đại học Wisconsin-Madison về xã hội học. Anh ấy là chủ sở hữu CFA cũng như nắm giữ FINRA Series 7, 55
ở đâu:
T1CC C=Tỷ lệ vốn chung cấp 1
T1C= Vốn cấp 1
PS=Cổ phiếu ưu đãi
NC=Lợi ích không kiểm soát
TRWA =Tổng tài sản kiểm soát rủi ro
tài sản được tính theo rủi ro của một công ty bao gồm tất cả các tài sản mà công ty nắm giữ được tính theo trọng số tín dụng một cách có hệ thống đặt vào may rủi. Các ngân hàng trung ương thường phát triển thang đo trọng số cho các loại tài sản khác nhau; tiền mặt và chứng khoán chính phủ không có rủi ro, trong khi khoản vay thế chấp hoặc khoản vay mua ô tô sẽ có nhiều rủi ro hơn. Các tài sản được tính theo rủi ro sẽ được chỉ định một trọng số tăng dần theo rủi ro tín dụng của chúng. Tiền mặt sẽ có trọng số là 0%, trong khi các khoản vay có rủi ro tín dụng tăng dần sẽ có trọng số là 20%, 50% hoặc 100%.
Các cơ quan quản lý sử dụng tỷ lệ vốn chung cấp 1 để xếp loại mức đủ vốn của một công ty theo một trong các mức sau: đủ vốn, đủ vốn, thiếu vốn, thiếu vốn đáng kể hoặc thiếu vốn nghiêm trọng. Để được phân loại là có vốn hóa tốt, một công ty phải có tỷ lệ vốn chung cấp 1 từ 7% trở lên, đồng thời không trả bất kỳ khoản cổ tức hoặc phân phối nào có thể làm giảm tỷ lệ đó xuống dưới 7%.
Một công ty được mô tả là tổ chức tài chính quan trọng về mặt hệ thống (SIFI ) phải chịu thêm 3% đệm cho tỷ lệ vốn chung cấp 1, khiến ngưỡng được coi là vốn hóa tốt là 10%. Các công ty không được coi là có vốn hóa tốt sẽ bị hạn chế trả cổ tức và mua lại cổ phần.
Các nhà đầu tư ngân hàng chú ý đến tỷ lệ vốn phổ thông cấp 1 vì nó báo trước liệu một ngân hàng không chỉ có phương tiện để trả cổ tức và mua lại cổ phiếu mà còn được cơ quan quản lý cho phép làm như vậy hay không. Cục Dự trữ Liên bang đánh giá tỷ lệ vốn chung Cấp 1 của ngân hàng trong quá trình kiểm tra căng thẳng để phân biệt xem ngân hàng đó có thể chịu đựng được tình trạng kinh tế hay không. các cú sốc và sự biến động của thị trường.
Ví dụ về Tỷ lệ vốn phổ thông cấp 1
Ví dụ: giả sử một ngân hàng có 100 tỷ đô la tài sản được điều chỉnh theo rủi ro sau khi ấn định các trọng số tương ứng cho tiền mặt, hạn mức tín dụng, thế chấp và khoản vay cá nhân. Vốn chung cấp 1 của nó bao gồm 4 tỷ USD cổ phiếu phổ thông và 4 tỷ USD lợi nhuận giữ lại, dẫn đến tổng vốn chung cấp 1 là 8 tỷ USD. Công ty cũng đã phát hành 500 triệu USD cổ phiếu ưu đãi. Chia vốn chung Cấp 1 là 8 tỷ đô la trừ đi 500 đô la trong các khoản ưu đãi cho tổng tài sản có điều chỉnh theo rủi ro là 100 tỷ đô la sẽ mang lại tỷ lệ vốn chung Cấp 1 là 7,5%.
Thay vào đó, nếu chúng tôi tính tỷ lệ vốn cấp 1 tiêu chuẩn, tỷ lệ này sẽ được tính là 8% vì tỷ lệ này bao gồm cả cổ phiếu ưu đãi.
Các tỷ số tài chính
Chính sách tiền tệ
Các tỷ số tài chính
Vốn sở hữu tư nhânĐịnh nghĩa tỷ lệ vốn chung cấp 1
Adam Hayes, Tiến sĩ, CFA, là một nhà văn tài chính với 15 năm kinh nghiệm ở Phố Wall với tư cách là một nhà giao dịch phái sinh. Bên cạnh kiến thức chuyên môn sâu rộng về giao dịch phái sinh, Adam còn là c
