Độ sâu của ý nghĩa thị trường và cách sử dụng dữ liệu DOM
Độ sâu của thị trường (DOM) là thước đo cung và cầu đối với thanh khoản, tài sản có thể giao dịch . Nó dựa trên số
Độ sâu của ý nghĩa thị trường và cách sử dụng dữ liệu DOM
Độ sâu của thị trường (DOM) là thước đo cung và cầu đối với thanh khoản, tài sản có thể giao dịch . Nó dựa trên số lượng lệnh mua và bán mở đối với một tài sản nhất định, chẳng hạn như cổ phiếu hoặc hợp đồng tương lai. Số lượng của các lệnh đó càng lớn thì thị trường được coi là càng sâu hoặc càng thanh khoản.
Dữ liệu độ sâu của thị trường còn được gọi là sổ đặt hàng vì nó bao gồm một danh sách của các đơn đặt hàng đang chờ xử lý cho chứng khoán hoặc tiền tệ. Dữ liệu trong sổ được sử dụng để xác định giao dịch nào có thể được xử lý. Dữ liệu DOM có sẵn từ hầu hết các nhà môi giới trực tuyến miễn phí hoặc với một khoản phí nhỏ.
Hiểu về DOM
Bằng cách đo lường cung và cầu theo thời gian thực, độ sâu thị trường được các nhà giao dịch sử dụng để đánh giá xu hướng giá của một tài sản. Nó cũng được dùng để đánh giá số lượng cổ phiếu của tài sản có thể được mua mà không làm tăng giá của tài sản đó.
Nếu một cổ phiếu có tính thanh khoản cao, thì nó có một số lượng lớn người mua và người bán. Người mua có thể mua một lượng lớn cổ phiếu mà không gây ra biến động giá cổ phiếu đáng kể.
Tuy nhiên, nếu một cổ phiếu không có tính thanh khoản đặc biệt, thì nó sẽ không được giao dịch liên tục. Việc mua một khối cổ phiếu có thể có tác động rõ rệt đến giá cổ phiếu.
Độ sâu của thị trường thường được hiển thị dưới dạng danh sách điện tử gồm các lệnh mua và bán chưa thanh toán, được sắp xếp theo mức giá và được cập nhật theo thời gian thực để phản ánh hoạt động hiện tại. Một công cụ khớp lệnh ghép nối các giao dịch tương thích để hoàn thành.
Hầu hết các nhà môi giới trực tuyến đều cung cấp một số hình thức hiển thị DOM. Điều này cho phép người dùng xem danh sách đầy đủ các lệnh mua và bán đang chờ thực hiện, cùng với quy mô của giao dịch, thay vì chỉ các tùy chọn tốt nhất hiện có.
Dữ liệu chuyên sâu về thị trường giúp các nhà giao dịch biết được giá của chứng khoán có thể sẽ hướng tới đâu trong tương lai gần khi các lệnh được khớp, cập nhật hoặc hủy. Nhà giao dịch có thể sử dụng dữ liệu chuyên sâu về thị trường để hiểu chênh lệch giá thầu cho một cổ phiếu, cùng với khối lượng hiện tại của nó.
Các cổ phiếu có độ sâu thị trường mạnh thường là các công ty vốn hóa lớn phổ biến như Apple (AAPL ). Chúng thường có khối lượng lớn và khá thanh khoản, cho phép các nhà giao dịch đặt các lệnh lớn mà không ảnh hưởng đáng kể đến giá thị trường của chúng.
Các chứng khoán có độ sâu thị trường kém có xu hướng là những công ty ít người biết đến hơn với vốn hóa thị trường nhỏ hơn. Giá cổ phiếu của họ có thể sẽ thay đổi nếu một nhà giao dịch đơn lẻ đặt một lệnh mua hoặc bán lớn.
Các cổ phiếu phổ biến nhất có xu hướng có độ sâu thị trường lớn hơn so với cổ phiếu của các công ty ít được biết đến hơn.
Khả năng xem độ sâu của thông tin thị trường đối với một chứng khoán cụ thể trong thời gian thực cho phép các nhà giao dịch kiếm lợi nhuận từ biến động giá ngắn hạn. Ví dụ: khi một công ty phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO), các nhà giao dịch có thể theo dõi DOM của công ty đó theo thời gian thực, chờ cơ hội mua hoặc bán cổ phiếu khi giá đạt đến mức nhu cầu phù hợp.
Ví dụ về DOM
Giả sử một nhà giao dịch đang theo dõi DOM của Cổ phiếu A. Cổ phiếu hiện có thể đang được giao dịch ở mức $1. Nhưng có 250 đề nghị ở mức 1,05 đô la, 250 ở mức 1,08 đô la, 125 ở mức 1,10 đô la và 100 ở mức 1,12 đô la. Trong khi đó, có 50 ưu đãi ở mức 0,98 đô la, 40 ưu đãi ở mức 0,95 đô la và 10 ưu đãi có giá 0,93 đô la và 0,92 đô la.
Khi nhìn thấy xu hướng này, nhà giao dịch có thể xác định rằng Cổ phiếu A sẽ tăng cao hơn. Được trang bị kiến thức đó, nhà giao dịch có thể quyết định xem đây có phải là thời điểm thích hợp để tham gia và mua hoặc bán cổ phiếu hay không.
Đầu tư tự động
Môi giới
Chiến lược giao dịch chứng khoánĐộ sâu của ý nghĩa thị trường và cách sử dụng dữ liệu DOM
Độ sâu của thị trường (DOM) là thước đo cung và cầu đối với thanh khoản, tài sản có thể giao dịch . Nó dựa trên số