Hiệp định Basel là gì?

Hiệp định Basel: Mục đích, Trụ cột, Lịch sử và các Quốc gia Thành viên
James Chen, CMT là một nhà giao dịch lão luyện, cố vấn đầu tư và chiến lược gia thị trường toàn cầu. Ông là tác giả của các cuốn sách về phân tích kỹ thuật và giao dịch

Hiệp định Basel: Mục đích, Trụ cột, Lịch sử và các Quốc gia Thành viên

James Chen, CMT là một nhà giao dịch lão luyện, cố vấn đầu tư và chiến lược gia thị trường toàn cầu. Ông là tác giả của các cuốn sách về phân tích kỹ thuật và giao dịch ngoại hối do John Wiley and Sons xuất bản và từng là chuyên gia khách mời trên CNBC, BloombergTV, Forbes và Reuters cùng các phương tiện truyền thông tài chính khác.

Hiệp định Basel là một loạt ba thỏa thuận tuần tự về quy định ngân hàng (Basel I, II và III) do Ủy ban Basel về Giám sát Ngân hàng (BCBS).

Ủy ban đưa ra các khuyến nghị về các quy định tài chính và ngân hàng, cụ thể là liên quan đến rủi ro vốn, rủi ro thị trường, và rủi ro hoạt động. Các hiệp định đảm bảo rằng các tổ chức tài chính có đủ vốn trên tài khoản để bù đắp các khoản lỗ không lường trước được.

Hiểu Hiệp định Basel

Hiệp định Basel đã được phát triển trong vài năm bắt đầu từ những năm 1980. BCBS được thành lập năm 1974 như một diễn đàn hợp tác thường xuyên giữa các quốc gia thành viên về các vấn đề giám sát ngân hàng. BCBS mô tả mục đích ban đầu của nó là tăng cường “sự ổn định tài chính bằng cách cải thiện bí quyết giám sát và chất lượng giám sát ngân hàng trên toàn thế giới.” Sau đó, BCBS chú ý đến việc giám sát và đảm bảo đủ vốn của ngân hàng và hệ thống ngân hàng.< /p>

Hiệp định Basel I ban đầu được tổ chức bởi các ngân hàng trung ương từ các quốc gia G10, những người có mặt tại đó thời gian làm việc hướng tới xây dựng cấu trúc tài chính quốc tế mới để thay thế hệ thống Bretton Woods đã sụp đổ gần đây.

Các cuộc họp được đặt tên là “Hiệp định Basel” vì BCBS có trụ sở tại văn phòng của Ngân hàng Thanh toán Quốc tế< /a> (BIS) đặt tại Basel, Thụy Sĩ. Các quốc gia thành viên bao gồm Úc, Argentina, Bỉ, Canada, Brazil, Trung Quốc, Pháp, Hồng Kông, Ý, Đức, Indonesia, Ấn Độ, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Luxembourg, Nhật Bản, Mexico, Nga, Ả Rập Saudi, Thụy Sĩ , Thụy Điển, Hà Lan, Singapore, Nam Phi, Thổ Nhĩ Kỳ và Tây Ban Nha.

Basel I

Hiệp định Basel đầu tiên, được gọi là Basel I, được ban hành vào năm 1988 và tập trung vào vốn tính đầy đủ của tổ chức tài chính. Rủi ro về mức đủ vốn (rủi ro mà một tổ chức tài chính bị thua lỗ ngoài dự kiến), phân loại tài sản của các tổ chức tài chính thành năm loại rủi ro—0%, 10%, 20%, 50% và 100%.

Theo Basel I, các ngân hàng hoạt động quốc tế phải duy trì vốn (Cấp 1 và Cấp 2) bằng ít nhất 8% tài sản được tính theo rủi ro. Điều này đảm bảo các ngân hàng nắm giữ một lượng vốn nhất định để đáp ứng các nghĩa vụ.

Ví dụ: nếu một ngân hàng có tài sản có rủi ro là 100 triệu đô la, thì ngân hàng đó phải duy trì vốn ít nhất là 8 triệu đô la. Vốn cấp 1 là thanh khoản nhất và là nguồn tài trợ chính của ngân hàng, còn vốn cấp 2 bao gồm ít thanh khoản hơn Các công cụ vốn kết hợp, dự trữ tổn thất cho vay và đánh giá lại cũng như dự trữ không được tiết lộ.

Basel II

Hiệp định Basel thứ hai, được gọi là Khuôn khổ vốn sửa đổi nhưng được biết đến nhiều hơn với tên Basel II, đóng vai trò là một bản cập nhật của thỏa thuận ban đầu. Nó tập trung vào ba lĩnh vực chính: yêu cầu về vốn tối thiểu, đánh giá giám sát về mức đủ vốn của một tổ chức và quy trình đánh giá nội bộ và việc sử dụng hiệu quả công bố thông tin như một đòn bẩy để củng cố kỷ luật thị trường và khuyến khích các hoạt động ngân hàng lành mạnh bao gồm cả đánh giá giám sát. Cùng với nhau, những lĩnh vực trọng tâm này được gọi là ba trụ cột.

Basel II chia vốn pháp định đủ điều kiện của một ngân hàng từ hai thành ba bậc. Cấp càng cao, ngân hàng càng ít chứng khoán cấp dưới được phép đưa vào đó. Mỗi cấp phải chiếm một tỷ lệ phần trăm tối thiểu nhất định trong tổng vốn pháp định và được sử dụng làm tử số trong tính toán tỷ lệ vốn pháp định.

vốn cấp 3 mới được định nghĩa là vốn cấp ba mà nhiều ngân hàng nắm giữ để hỗ trợ < a href="https://www.money.com.vn/terms/m/marketrisk.asp">rủi ro thị trường, rủi ro hàng hóa và rủi ro ngoại tệ bắt nguồn từ các hoạt động giao dịch. Vốn cấp 3 bao gồm nhiều loại nợ hơn vốn cấp 1 và vốn cấp 2 nhưng chất lượng thấp hơn nhiều so với cả hai. Theo hiệp định Basel III, vốn cấp 3 sau đó đã bị hủy bỏ.

Basel III

Sau sự kiện Lehman Brothers sụp đổ năm 2008 và những hậu quả tiếp theo khủng hoảng tài chính, BCBS đã quyết định cập nhật và củng cố Hiệp định. BCBS coi quản trị kém và quản lý rủi ro, cơ cấu khuyến khích không phù hợp và ngành ngân hàng sử dụng đòn bẩy quá mức là những lý do dẫn đến sự sụp đổ. Vào tháng 11 năm 2010, một thỏa thuận đã đạt được về thiết kế tổng thể của gói cải cách vốn và thanh khoản. Thỏa thuận này hiện được gọi là Basel III.

Basel III là sự tiếp nối của ba trụ cột cùng với các yêu cầu và biện pháp bảo vệ bổ sung. Ví dụ: Basel III yêu cầu các ngân hàng phải có một lượng vốn cổ phần phổ thông tối thiểu và tỷ lệ thanh khoản tối thiểu. Basel III cũng bao gồm các yêu cầu bổ sung đối với cái mà Hiệp định gọi là “ngân hàng quan trọng về mặt hệ thống” hoặc những tổ chức tài chính được coi là “too big to fail.” Khi làm như vậy, nó đã loại bỏ các cân nhắc về vốn cấp 3.

Các cải cách Basel III hiện đã được tích hợp vào Khung Basel hợp nhất, bao gồm tất cả các tiêu chuẩn hiện tại và sắp tới của Ủy ban Basel về Giám sát ngân hàng. Basel III bậc 1 hiện đã được triển khai và tất cả trừ một trong số 27 quốc gia thành viên của Ủy ban đã tham gia vào hoạt động giám sát Basel III được tổ chức vào tháng 6 năm 2021. Khung Basel III cuối cùng bao gồm các điều khoản áp dụng theo giai đoạn cho sàn đầu ra, sẽ bắt đầu từ 50 % vào ngày 1 tháng 1 năm 2023, tăng theo các bước hàng năm là 5% và được áp dụng hoàn toàn ở mức 72,5% từ tháng 1 năm 2028. Các biện pháp này từ năm 2023 trở đi được gọi là Basel 3.1 hoặc Basel IV.

Ngân hàng

Chính sách tiền tệ

Các tỷ số tài chính

Ngân hàng

Thị trường quốc tế

Các tỷ số tài chính

Hiệp định Basel: Mục đích, Trụ cột, Lịch sử và các Quốc gia Thành viên
James Chen, CMT là một nhà giao dịch lão luyện, cố vấn đầu tư và chiến lược gia thị trường toàn cầu. Ông là tác giả của các cuốn sách về phân tích kỹ thuật và giao dịch

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *